Сравнение MTLS с SSYS
MTLS (Materialise NV) and SSYS (Stratasys Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MTLS in Software - Application, SSYS in Computer Hardware. Over the past 10 years, MTLS returned -0.32%/yr vs -9.06%/yr for SSYS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTLS и SSYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTLS показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у SSYS с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции MTLS превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: -0.32% против -9.06% соответственно.
MTLS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 19.68%
- С начала года
- 20.54%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- -8.94%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- -0.32%
SSYS
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- -29.52%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -25.48%
- 3 года*
- -26.76%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -9.06%
Сравнение доходности по годам MTLS и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLS Materialise NV | 20.54% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
SSYS Stratasys Ltd. | -5.65% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
Correlation
The correlation between MTLS and SSYS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between MTLS and SSYS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTLS:
$391.74M
SSYS:
$711.01M
MTLS:
€0.18
SSYS:
-$1.34
MTLS:
1.24
SSYS:
1.28
MTLS:
1.35
SSYS:
0.86
MTLS:
€279.07M
SSYS:
$547.75M
MTLS:
€160.66M
SSYS:
$236.20M
MTLS:
€32.10M
SSYS:
-$72.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTLS vs. SSYS — Ранг доходности на риск
MTLS
SSYS
Сравнение MTLS c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materialise NV (MTLS) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTLS | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.63 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.08 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTLS и SSYS
Максимальная просадка MTLS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLS и SSYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTLS | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -95.49% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -40.35% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -71.08% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.71% | -83.39% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -88.67% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.70% | -94.00% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.58% | -54.40% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 23.54% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTLS и SSYS
Текущая волатильность для Materialise NV (MTLS) составляет 10.66%, в то время как у Stratasys Ltd. (SSYS) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что MTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTLS | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 11.48% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 37.15% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.38% | 55.95% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.20% | 55.10% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.18% | 56.42% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTLS и SSYS
Ни MTLS, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTLS и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materialise NV и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTLS и SSYS
MTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materialise NV сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 66.28M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
MTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materialise NV сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 66.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
MTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materialise NV сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 66.28M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTLS and SSYS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (11.48%) compared to MTLS (10.66%). In terms of maximum drawdown, MTLS dropped -94.84% vs SSYS's -95.49%.
MTLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTLS и SSYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор