Сравнение MTLS с SSYS
MTLS (Materialise NV) and SSYS (Stratasys Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MTLS in Software - Application, SSYS in Computer Hardware. Over the past 10 years, MTLS returned -0.61%/yr vs -9.07%/yr for SSYS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTLS и SSYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTLS показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SSYS с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции MTLS превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: -0.61% против -9.07% соответственно.
MTLS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- -7.45%
- 5 лет*
- -22.41%
- 10 лет*
- -0.61%
SSYS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- -20.07%
- 5 лет*
- -20.64%
- 10 лет*
- -9.07%
Сравнение доходности по годам MTLS и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLS Materialise NV | 19.82% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
SSYS Stratasys Ltd. | -3.92% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
Correlation
The correlation between MTLS and SSYS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between MTLS and SSYS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTLS:
$391.45M
SSYS:
$720.22M
MTLS:
€0.18
SSYS:
-$1.35
MTLS:
1.24
SSYS:
1.30
MTLS:
1.35
SSYS:
0.87
MTLS:
€279.07M
SSYS:
$547.75M
MTLS:
€160.66M
SSYS:
$236.20M
MTLS:
€32.10M
SSYS:
-$72.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTLS vs. SSYS — Ранг доходности на риск
MTLS
SSYS
Сравнение MTLS c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materialise NV (MTLS) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTLS | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.55 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.00 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTLS и SSYS
Максимальная просадка MTLS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLS и SSYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTLS | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -95.49% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -40.35% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -71.08% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.71% | -83.39% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -88.67% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.75% | -93.89% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.39% | -54.32% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 22.16% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTLS и SSYS
Текущая волатильность для Materialise NV (MTLS) составляет 9.73%, в то время как у Stratasys Ltd. (SSYS) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что MTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTLS | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 17.13% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 38.05% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 55.39% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 55.33% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.18% | 56.49% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTLS и SSYS
Ни MTLS, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTLS и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materialise NV и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTLS и SSYS
MTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materialise NV сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 66.28M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
MTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materialise NV сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 66.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
MTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materialise NV сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 66.28M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTLS and SSYS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSYS has higher volatility (17.13%) compared to MTLS (9.73%). In terms of maximum drawdown, MTLS dropped -94.84% vs SSYS's -95.49%.
MTLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTLS и SSYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор