PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLFX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTLFX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Growth I (MFEIX).

MTLFX управляется MFS. Фонд был запущен 16 мар. 1992 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MTLFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTLFX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		-0.37%6.04%3.41%4.36%-5.65%0.70%3.27%5.50%1.28%3.24%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MTLFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MTLFX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 15.88% соответственно.

MTLFX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.02%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MTLFX:
MTLFX с GTDDXMTLFX с MEIAXMTLFX с ATOIXMTLFX с APUSXMTLFX с DFSMXMTLFX с DMREXMTLFX с LSMSX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MTLFX и MFEIX

И MTLFX, и MFEIX имеют комиссию равную 0.60%.

MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MTLFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLFX
Ранг доходности на риск MTLFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLFXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.49

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.85

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.61

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

2.06

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLFX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLFXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.42

+1.11

Корреляция

Корреляция между MTLFX и MFEIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLFX и MFEIX

Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		3.08%4.06%3.34%2.32%1.13%1.30%1.75%2.27%2.13%2.07%1.95%1.75%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MTLFX и MFEIX

Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTLFXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-72.24%

+63.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-17.30%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.66%

-36.11%

+27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.98%

-36.11%

+27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-14.14%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-23.85%

+22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

5.14%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLFX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) составляет 0.81%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTLFXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

6.97%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

12.65%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

21.85%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

21.93%

-19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

21.20%

-18.70%