Сравнение MTG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGIC Investment Corporation (MTG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MTG и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | -9.62% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MTG показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MTG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.76% против 18.99% соответственно.
MTG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 14.76%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MTG
QQQ
Сравнение MTG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.07 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.66 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.00 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 7.32 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MTG и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTG и QQQ
Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 2.21% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MTG и QQQ
Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -82.97% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.62% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -35.12% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.14% | -35.12% | -33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.41% | -7.86% | -50.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.47% | -32.99% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.44% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTG и QQQ
Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 4.18%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.61% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 12.82% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 22.70% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 22.38% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 22.25% | +15.37% |