PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTCIX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTCIX с QILGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTCIX (MFS Technology Fund) and QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - MTCIX is a Technology Equities fund managed by MFS, while QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, MTCIX returned 22.51%/yr vs 20.30%/yr for QILGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MTCIX charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for QILGX.

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции MTCIX превзошли акции QILGX по среднегодовой доходности: 22.51% против 20.30% соответственно.

MTCIX

1 день
0.78%
1 месяц
14.71%
С начала года
22.51%
6 месяцев
20.37%
1 год
43.81%
3 года*
38.82%
5 лет*
19.59%
10 лет*
22.51%

QILGX

1 день
-0.30%
1 месяц
6.98%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.95%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTCIX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTCIX
MFS Technology Fund		22.51%16.39%56.76%54.42%-36.18%14.11%46.45%38.84%1.85%38.78%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		9.41%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Correlation

The correlation between MTCIX and QILGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between MTCIX and QILGX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Technology Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MTCIX:
MTCIX с MGIAXMTCIX с FRVLXMTCIX с PAIIXMTCIX с TNHIXMTCIX с BDCZMTCIX с XLKMTCIX с QQQ
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Доходность на риск

MTCIX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг доходности на риск MTCIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCIX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTCIXQILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.75

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.44

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.80

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

5.79

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTCIX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QILGX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTCIXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.75

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и QILGX

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что больше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и QILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTCIXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.78%

-53.48%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-15.55%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-24.71%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-30.05%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-31.68%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.86%

-8.96%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.83%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и QILGX

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTCIXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.17%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

13.02%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

16.02%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

21.04%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

21.25%

+2.81%

Сравнение комиссий MTCIX и QILGX

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и QILGX

Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности QILGX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTCIX
MFS Technology Fund		11.19%13.71%26.78%9.66%10.35%11.58%4.97%3.87%4.97%3.51%1.84%3.62%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		2.83%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Часто задаваемые вопросы

MTCIX and QILGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTCIX has higher volatility (5.47%) compared to QILGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, MTCIX dropped -82.78% vs QILGX's -53.48%.

MTCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTCIX и QILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор