Сравнение MTCIX с CCOYX
MTCIX (MFS Technology Fund) and CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, MTCIX returned 19.59%/yr vs 27.23%/yr for CCOYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MTCIX charges 0.88%/yr vs 0.82%/yr for CCOYX.
Доходность
Сравнение доходности MTCIX и CCOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTCIX показывает доходность 22.51%, что значительно ниже, чем у CCOYX с доходностью 58.87%.
MTCIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 14.71%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 38.82%
- 5 лет*
- 19.59%
- 10 лет*
- 22.51%
CCOYX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.59%
- С начала года
- 58.87%
- 6 месяцев
- 55.61%
- 1 год
- 127.06%
- 3 года*
- 48.12%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTCIX и CCOYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCIX MFS Technology Fund | 22.51% | 16.39% | 56.76% | 54.42% | -36.18% | 14.11% | 46.45% | 38.84% | 1.85% | 24.52% |
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 58.87% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
Correlation
The correlation between MTCIX and CCOYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between MTCIX and CCOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTCIX vs. CCOYX — Ранг доходности на риск
MTCIX
CCOYX
Сравнение MTCIX c CCOYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTCIX | CCOYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.71 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 10.72 | -8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 41.63 | -33.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTCIX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 5.06 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MTCIX и CCOYX
Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что больше максимальной просадки CCOYX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и CCOYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTCIX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.78% | -37.16% | -45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -12.31% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -29.08% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -37.16% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -7.69% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.17% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTCIX и CCOYX
Текущая волатильность для MFS Technology Fund (MTCIX) составляет 5.47%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTCIX | CCOYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.25% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 20.07% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 26.09% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 26.21% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 26.76% | -2.70% |
Сравнение комиссий MTCIX и CCOYX
MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CCOYX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTCIX и CCOYX
Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности CCOYX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.09% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
MTCIX MFS Technology Fund | 11.19% | 13.71% | 26.78% | 9.66% | 10.35% | 11.58% | 4.97% | 3.87% | 4.97% | 3.51% | 1.84% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
MTCIX and CCOYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOYX has higher volatility (7.25%) compared to MTCIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, MTCIX dropped -82.78% vs CCOYX's -37.16%.
CCOYX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTCIX и CCOYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор