PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while XHYE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. MTBA is actively managed, while XHYE is passively managed. Over the past year, MTBA returned 4.76% vs 8.97% for XHYE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и XHYE

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%3.23%

Correlation

The correlation between MTBA and XHYE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов MTBA и XHYE

Секторы
MTBA
XHYE

Финансовые услуги

47.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

49.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
XHYE

-

Сырьевые материалы

MTBA

-

XHYE

-

Коммуникационные услуги

MTBA

-

XHYE

-

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

XHYE

-

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

XHYE

-

Энергетика

MTBA

-

XHYE
49.2%

Здравоохранение

MTBA

-

XHYE

-

Промышленность

MTBA

-

XHYE

-

Недвижимость

MTBA

-

XHYE

-

Технологии

MTBA

-

XHYE
0.3%

Коммунальные услуги

MTBA

-

XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

MTBA vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
3.18

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
5.13

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

8.50

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

26.98

-21.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XHYE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.18

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.84

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MTBA и XHYE

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-8.87%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-1.21%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.36%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.42%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.38%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и XHYE

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.56%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.98%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

3.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

7.60%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

7.60%

-3.65%

Сравнение комиссий MTBA и XHYE

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и XHYE

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and XHYE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs XHYE's -8.87%.

On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.79% for XHYE.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while XHYE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.35% for XHYE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор