PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с SPTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).

MTBA и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и SPTB

2026 (YTD)20252024
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.97%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с VUSBSPTB с SPYSPTB с VYMISPTB с SHV

Сравнение комиссий MTBA и SPTB

MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTBA
Simplify MBS ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

MTBA vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBASPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.72

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.07

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.21

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.09

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPTB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBASPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.72

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.01

+0.37

Корреляция

Корреляция между MTBA и SPTB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и SPTB

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPTB в 4.21%

TTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и SPTB

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SPTB.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBASPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-4.96%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.67%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.80%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.28%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.04%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и SPTB

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBASPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.44%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.44%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

4.10%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

4.50%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

4.50%

-0.53%