Сравнение MTBA с ASEC
MTBA (Simplify MBS ETF) and ASEC (American Century Securitized Credit ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for ASEC.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и ASEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASEC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и ASEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 0.37% |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.09% |
Correlation
The correlation between MTBA and ASEC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. ASEC — Ранг доходности на риск
MTBA
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTBA c ASEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и American Century Securitized Credit ETF (ASEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | ASEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и ASEC
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки ASEC в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и ASEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -0.46% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.01% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.18% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и ASEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.48% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.48% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.48% | +2.45% |
Сравнение комиссий MTBA и ASEC
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASEC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и ASEC
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности ASEC в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and ASEC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for ASEC.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 0.45% for ASEC.
They also come from different issuers: Simplify and American Century. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.29% for ASEC.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и ASEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор