Сравнение MTB с FRAF
MTB (M&T Bank Corporation) and FRAF (Franklin Financial Services Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MTB returned 11.09%/yr vs 14.41%/yr for FRAF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTB и FRAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTB показывает доходность 27.85%, а FRAF немного выше – 28.14%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям FRAF по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.41% соответственно.
MTB
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 27.85%
- 1 год
- 35.88%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 11.09%
FRAF
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 19.22%
- С начала года
- 28.14%
- 1 год
- 69.67%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам MTB и FRAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 27.85% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
FRAF Franklin Financial Services Corporation | 28.14% | 73.48% | -1.39% | -8.79% | 13.49% | 27.52% | -27.09% | 26.80% | -13.12% | 34.41% |
Correlation
The correlation between MTB and FRAF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.12 |
Over the past year, MTB and FRAF have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MTB:
$37.20B
FRAF:
$285.26M
MTB:
$19.37
FRAF:
$7.98
MTB:
13.11
FRAF:
7.95
MTB:
1.76
FRAF:
0.84
MTB:
3.20
FRAF:
1.48
MTB:
$12.43B
FRAF:
$129.01M
MTB:
$9.45B
FRAF:
$65.84M
MTB:
$4.36B
FRAF:
$23.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. FRAF — Ранг доходности на риск
MTB
FRAF
Сравнение MTB c FRAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Franklin Financial Services Corporation (FRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTB | FRAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.30 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 10.74 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTB и FRAF
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что больше максимальной просадки FRAF в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и FRAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | FRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -51.21% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -16.28% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -25.52% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -31.03% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -44.32% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -15.97% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 6.51% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и FRAF
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.64%, в то время как у Franklin Financial Services Corporation (FRAF) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | FRAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 7.06% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 23.73% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 30.63% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 24.13% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 29.50% | +3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и FRAF
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FRAF в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAF Franklin Financial Services Corporation | 2.09% | 2.61% | 4.28% | 4.06% | 3.55% | 3.78% | 4.44% | 3.02% | 3.33% | 2.49% | 2.87% | 3.15% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.36% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и FRAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Franklin Financial Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и FRAF
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
FRAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franklin Financial Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
FRAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franklin Financial Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 818.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
FRAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Franklin Financial Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.64M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and FRAF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAF has higher volatility (7.06%) compared to MTB (5.64%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs FRAF's -51.21%.
FRAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и FRAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор