Сравнение MT с QQQM
MT (ArcelorMittal) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, MT returned 18.95%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MT и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MT показывает доходность 44.16%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
MT
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 35.70%
- С начала года
- 44.16%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 15.30%
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MT и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT ArcelorMittal | 44.16% | 100.13% | -16.92% | 10.28% | -16.44% | 40.29% | 60.25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between MT and QQQM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
MT
QQQM
Сравнение MT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcelorMittal (MT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MT | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.30 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 8.14 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MT и QQQM
Максимальная просадка MT за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MT и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.34% | -35.04% | -62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.84% | -11.96% | -16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -22.70% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.99% | -35.04% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.87% | -5.28% | -56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -8.15% | -61.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 3.37% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MT и QQQM
ArcelorMittal (MT) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 7.39% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.48% | 15.34% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 18.54% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.94% | 22.65% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 22.30% | +22.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MT и QQQM
Дивидендная доходность MT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT ArcelorMittal | 0.88% | 1.21% | 2.16% | 1.55% | 1.45% | 0.94% | 0.00% | 1.14% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 4.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MT and QQQM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MT has higher volatility (12.96%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, MT dropped -97.34% vs QQQM's -35.04%.
MT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MT и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор