Сравнение MT с STLD
MT (ArcelorMittal) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MT returned 17.42%/yr vs 29.56%/yr for STLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MT и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MT показывает доходность 57.41%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 62.87%. За последние 10 лет акции MT уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 17.42% против 29.56% соответственно.
MT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 29.20%
- С начала года
- 57.41%
- 6 месяцев
- 66.74%
- 1 год
- 139.77%
- 3 года*
- 40.92%
- 5 лет*
- 18.42%
- 10 лет*
- 17.42%
STLD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 62.87%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 103.78%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.56%
Сравнение доходности по годам MT и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT ArcelorMittal | 57.41% | 100.13% | -16.92% | 10.28% | -16.44% | 40.29% | 30.56% | -14.14% | -35.85% | 47.53% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 62.87% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between MT and STLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1997 г. | 0.52 |
The correlation between MT and STLD shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MT:
$54.54B
STLD:
$39.84B
MT:
$3.82
STLD:
$9.33
MT:
18.71
STLD:
29.48
MT:
0.88
STLD:
2.13
MT:
0.99
STLD:
4.35
MT:
$62.01B
STLD:
$19.01B
MT:
$34.15B
STLD:
$2.66B
MT:
$5.81B
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MT vs. STLD — Ранг доходности на риск
MT
STLD
Сравнение MT c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ArcelorMittal (MT) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MT | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 5.13 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | 17.17 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MT | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.35 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MT и STLD
Максимальная просадка MT за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MT и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MT | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.34% | -87.05% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.84% | -20.33% | -8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -28.66% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.99% | -32.20% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.10% | -68.46% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | 0.00% | -58.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -33.30% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 6.13% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MT и STLD
ArcelorMittal (MT) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что MT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MT | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 9.94% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.12% | 24.87% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 33.25% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 38.04% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.87% | 39.32% | +5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MT и STLD
Дивидендная доходность MT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности STLD в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT ArcelorMittal | 0.81% | 1.21% | 2.16% | 1.55% | 1.45% | 0.94% | 0.00% | 1.14% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 4.03% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.74% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MT и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ArcelorMittal и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MT и STLD
MT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcelorMittal сообщила о валовой прибыли в 15.46B при выручке в 15.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
MT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcelorMittal сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 15.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ArcelorMittal сообщила о чистой прибыли в 575.00M при выручке в 15.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
MT and STLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MT has higher volatility (15.43%) compared to STLD (9.94%). In terms of maximum drawdown, MT dropped -97.34% vs STLD's -87.05%.
MT currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MT и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор