PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSXAX с PLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSXAX с PLFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).

MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и PLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSXAX и PLFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		-4.45%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSXAX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -7.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSXAX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции PLFIX немного впереди с 13.72%.

MSXAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.51%

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с VIGAXMSXAX с KLGAXMSXAX с SCSAX
Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с VOOPLFIX с SACAXPLFIX с BXMXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIX

Сравнение комиссий MSXAX и PLFIX

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.

MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Доходность на риск

MSXAX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSXAXPLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.85

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.14

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSXAX vs. PLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и PLFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSXAXPLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между MSXAX и PLFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и PLFIX

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PLFIX в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		1.11%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и PLFIX

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и PLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSXAXPLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-55.28%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.13%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.58%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.77%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-8.90%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.91%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и PLFIX

NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSXAXPLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.24%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.06%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.85%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.87%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.48%

+0.58%