Сравнение MSVVX с VSCIX
MSVVX (Mesirow Small Company Sustainability Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSVVX returned 6.65%/yr vs 7.35%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MSVVX charges 3.06%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности MSVVX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSVVX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.94%.
MSVVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
VSCIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам MSVVX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund | 4.38% | 8.85% | 13.89% | 12.04% | -5.18% | 26.12% | 7.06% | 22.95% | -2.26% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 14.94% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | 0.00% |
Correlation
The correlation between MSVVX and VSCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between MSVVX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSVVX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
MSVVX
VSCIX
Сравнение MSVVX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSVVX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.51 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 12.98 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSVVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.94 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MSVVX и VSCIX
Максимальная просадка MSVVX за все время составила -43.18%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSVVX и VSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSVVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -59.66% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -8.97% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.20% | -25.25% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -28.13% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.12% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.42% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSVVX и VSCIX
Mesirow Small Company Sustainability Fund (MSVVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSVVX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.72% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.27% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.72% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.57% | +2.49% |
Сравнение комиссий MSVVX и VSCIX
MSVVX берет комиссию в 3.06%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSVVX и VSCIX
Дивидендная доходность MSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 163.63%, что больше доходности VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSVVX Mesirow Small Company Sustainability Fund | 163.63% | 170.80% | 7.98% | 4.49% | 2.89% | 23.76% | 0.44% | 7.93% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MSVVX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to MSVVX (4.31%). In terms of maximum drawdown, MSVVX dropped -43.18% vs VSCIX's -59.66%.
VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSVVX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор