PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

MSTY.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-11.80%-53.11%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

MSTY.TO

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-57.48%
1 год
-53.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий MSTY.TO и UMAX.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.63

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

2.26

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.98

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

9.14

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.63

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.95

-1.69

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и UMAX.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 97.05%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		97.05%86.73%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-10.09%

-61.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-6.23%

-65.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.55%

-1.83%

-63.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-2.05%

-30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.93%

1.35%

+37.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и UMAX.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

2.12%

+13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.18%

4.70%

+46.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.87%

7.74%

+58.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.45%

8.66%

+61.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.45%

8.66%

+61.79%