PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

MSTY.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-13.40%-53.11%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.53%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

MSTY.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-56.30%
1 год
-51.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий MSTY.TO и BANK.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

2.96

-3.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

3.69

-4.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.93

-4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

16.11

-17.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.96

-3.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.85

-1.60

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и BANK.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 91.60%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		91.60%86.73%0.00%0.00%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и BANK.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-29.03%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-10.61%

-60.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-3.64%

-62.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-9.15%

-23.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

2.59%

+36.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и BANK.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

6.55%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

9.76%

+41.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

13.86%

+51.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.52%

15.70%

+54.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.52%

15.70%

+54.82%