Сравнение MSTX с NTSD
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -28.78% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between MSTX and NTSD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MSTX
NTSD
Сравнение MSTX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 5.08 | -5.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и NTSD
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -5.20% | -93.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -1.11% | -97.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.94% | -0.84% | -69.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.09% | 24.28% | +115.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.46% | 24.28% | +143.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.46% | 24.28% | +143.18% |
Сравнение комиссий MSTX и NTSD
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и NTSD
Ни MSTX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and NTSD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор