Сравнение MSTU с NTSD
MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTU charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -28.30% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between MSTU and NTSD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MSTU
NTSD
Сравнение MSTU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 5.08 | -5.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и NTSD
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -5.20% | -93.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -1.11% | -97.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.94% | -0.84% | -71.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.62% | 24.28% | +114.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.06% | 24.28% | +144.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.06% | 24.28% | +144.78% |
Сравнение комиссий MSTU и NTSD
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и NTSD
Ни MSTU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTU and NTSD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
MSTU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.05% for MSTU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MSTU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор