Сравнение MSTSX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTSX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | -1.55% | 7.72% | 10.17% | 17.15% | -9.19% | 11.21% | 9.40% | 17.33% | -4.32% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%.
MSTSX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и JNSMX
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Доходность на риск
MSTSX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
MSTSX
JNSMX
Сравнение MSTSX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTSX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.25 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.79 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.69 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 7.32 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTSX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSTSX и JNSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и JNSMX
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.48% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и JNSMX
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTSX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -39.85% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -7.85% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -25.15% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -5.19% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -5.98% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.82% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и JNSMX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеют волатильность 4.39% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTSX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.33% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 6.59% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 10.64% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.37% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 10.11% | +5.55% |