Сравнение MSTRX с QDVBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX).

MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTRX и QDVBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund	-1.01%	4.87%	1.75%	5.54%	-15.53%	-1.56%	9.57%	-0.09%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	-0.00%	7.64%	1.62%	6.37%	-14.31%	-0.37%	6.70%	-0.10%

Доходность по периодам

MSTRX

1 день: -0.11%

1 месяц: -1.88%

С начала года: -1.01%

6 месяцев: -0.81%

1 год: 1.52%

3 года*: 2.53%

5 лет*: -0.82%

10 лет*: —

QDVBX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.23%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 0.88%

1 год: 4.09%

3 года*: 4.16%

5 лет*: 0.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morningstar Total Return Bond Fund

Название символа

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с MSTRX:

MSTRX с MSTR MSTRX с BTC-USD MSTRX с MSTY MSTRX с CRPT MSTRX с MSTFX MSTRX с MSTMX MSTRX с MSTVX

Часто сравнивают с QDVBX:

QDVBX с AVIGX QDVBX с APBDX QDVBX с FMBPX QDVBX с ABNDX QDVBX с BFFAX QDVBX с MBOAX QDVBX с TRLVX

Сравнение комиссий MSTRX и QDVBX

MSTRX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

MSTRX

Morningstar Total Return Bond Fund

QDVBX

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

MSTRX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTRX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTRX	QDVBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.04	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	1.52	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.19	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	1.80	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.28	5.17	-0.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTRX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTRX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа QDVBX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTRX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTRX	QDVBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.04	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.14	0.04	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.15	+0.17

Корреляция

Корреляция между MSTRX и QDVBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и QDVBX

Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности QDVBX в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund	1.98%	2.60%	4.02%	3.42%	2.50%	2.13%	4.93%	5.23%	0.29%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	3.51%	3.51%	3.52%	3.66%	2.56%	1.70%	3.28%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и QDVBX

Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и QDVBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSTRX	QDVBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.97%	-19.86%	-1.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.01%	-2.60%	-0.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.77%	-19.86%	-0.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.30%	-2.09%	-5.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.12%	-6.80%	-0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.06%	0.91%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и QDVBX

Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSTRX	QDVBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.19%	1.41%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.81%	2.54%	+0.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.90%	4.40%	+0.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.22%	6.59%	-0.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.68%	6.29%	-0.61%

Сравнение MSTRX с QDVBX

Доходность

Сравнение доходности MSTRX и QDVBX

Сравнение доходности по годам MSTRX и QDVBX

Доходность по периодам

MSTRX

QDVBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSTRX и QDVBX

Доходность на риск

MSTRX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

MSTRX

QDVBX

Сравнение MSTRX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSTRX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTRX и QDVBX

Просадки

Сравнение просадок MSTRX и QDVBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTRX и QDVBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)