Сравнение MSTRX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTRX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTRX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.56% | 9.57% | 9.34% | 2.40% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTRX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%.
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTRX и DUTMX
MSTRX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
MSTRX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
MSTRX
DUTMX
Сравнение MSTRX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTRX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.94 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 2.41 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTRX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSTRX и DUTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTRX и DUTMX
Дивидендная доходность MSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок MSTRX и DUTMX
Максимальная просадка MSTRX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTRX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTRX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -30.53% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -5.08% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -30.53% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -15.18% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -6.85% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.98% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTRX и DUTMX
Текущая волатильность для Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) составляет 1.19%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что MSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTRX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.97% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.62% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 6.59% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 8.86% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 7.06% | -1.38% |