Сравнение MSTR с VWRP.L
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 10.88%/yr for VWRP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 10.09%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
VWRP.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 16.21% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.09% | 22.54% | 17.61% | 21.74% | -18.20% | 18.91% | 15.71% | 8.28% |
Correlation
The correlation between MSTR and VWRP.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
MSTR
VWRP.L
Сравнение MSTR c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.77 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.75 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и VWRP.L
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -33.23% | -66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -9.07% | -67.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -16.33% | -61.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -26.82% | -57.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -2.16% | -71.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -5.39% | -81.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 2.14% | +50.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и VWRP.L
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 3.80% | +17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 9.51% | +47.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 12.08% | +59.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 15.09% | +75.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 16.95% | +56.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и VWRP.L
Ни MSTR, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and VWRP.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор