Сравнение MSTR с SMMT
MSTR (Strategy Inc) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 5.31%/yr for SMMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 20.92% против 5.31% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
SMMT
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -20.26%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- 93.96%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам MSTR и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -19.90% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
Correlation
The correlation between MSTR and SMMT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between MSTR and SMMT shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
SMMT:
$10.86B
MSTR:
-$40.19
SMMT:
-$1.60
MSTR:
1.13
SMMT:
19.90
MSTR:
$490.47M
SMMT:
$0.00
MSTR:
$334.08M
SMMT:
-$83.36K
MSTR:
$466.93M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SMMT — Ранг доходности на риск
MSTR
SMMT
Сравнение MSTR c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.55 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.87 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SMMT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -95.75% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -55.49% | -21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -64.44% | -12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -91.78% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -95.75% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -61.83% | -12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -57.63% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 34.94% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SMMT
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 23.99% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 56.65% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 75.61% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 185.08% | -94.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 144.46% | -70.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SMMT
Ни MSTR, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SMMT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (23.99%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SMMT's -95.75%.
SMMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор