Сравнение MSTR с SGLN.L
MSTR (Strategy Inc) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 20.92% против 12.43% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
SGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам MSTR и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.28% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between MSTR and SGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
MSTR
SGLN.L
Сравнение MSTR c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.04 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.17 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SGLN.L
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.74% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -22.81% | -53.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -22.81% | -54.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -22.81% | -61.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -22.81% | -66.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -20.70% | -53.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -33.01% | -53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 7.51% | +45.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SGLN.L
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 7.17% | +14.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 21.74% | +35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 24.90% | +46.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 22.72% | +68.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 18.82% | +54.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SGLN.L
Ни MSTR, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор