PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGB.L с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGB.L с PCOM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

REGB.L и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGB.L и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGB.L и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
REGB.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		21.06%75.67%-34.55%-22.78%-22.89%-1.99%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		21.89%10.56%6.07%-12.08%26.34%1.73%
Разные валюты инструментов

REGB.L торгуется в GBP, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REGB.L показывает доходность 21.06%, а PCOM.DE немного выше – 21.89%.

REGB.L

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.77%
С начала года
21.06%
6 месяцев
30.40%
1 год
122.76%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
7.35%
С начала года
21.89%
6 месяцев
31.31%
1 год
28.44%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с REGB.L:
REGB.L с REMXREGB.L с COMX.LREGB.L с BCOG.LREGB.L с EN4C.DEREGB.L с SMHREGB.L с COPA.LREGB.L с CMOP.L
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с QQQPCOM.DE с CMOP.L

Сравнение комиссий REGB.L и PCOM.DE

REGB.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

REGB.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

REGB.L vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGB.L
Ранг доходности на риск REGB.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGB.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGB.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGB.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGB.L c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGB.LPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.54

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.04

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.38

3.60

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.80

8.30

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGB.L vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGB.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGB.L и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGB.LPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.54

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.68

-0.71

Корреляция

Корреляция между REGB.L и PCOM.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGB.L и PCOM.DE

Ни REGB.L, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок REGB.L и PCOM.DE

Максимальная просадка REGB.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и PCOM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

REGB.LPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.41%

-27.22%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-11.89%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.28%

-2.04%

-27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.80%

-16.38%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

4.07%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности REGB.L и PCOM.DE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGB.LPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

8.73%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.25%

14.20%

+21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.15%

17.72%

+26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

17.09%

+27.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.78%

17.09%

+27.69%