Сравнение MSTR с RBLX
MSTR (Strategy Inc) and RBLX (Roblox Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while RBLX operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs -14.14%/yr for RBLX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и RBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью -46.55%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
RBLX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -46.55%
- 6 месяцев
- -51.07%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и RBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -23.95% |
RBLX Roblox Corporation | -46.55% | 40.04% | 26.55% | 60.65% | -72.41% | 59.94% |
Correlation
The correlation between MSTR and RBLX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between MSTR and RBLX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
RBLX:
$30.82B
MSTR:
-$40.19
RBLX:
-$1.57
MSTR:
77.72
RBLX:
5.71
MSTR:
1.13
RBLX:
71.35
MSTR:
$490.47M
RBLX:
$5.30B
MSTR:
$334.08M
RBLX:
$4.16B
MSTR:
$466.93M
RBLX:
-$944.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. RBLX — Ранг доходности на риск
MSTR
RBLX
Сравнение MSTR c RBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | RBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.77 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.30 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и RBLX
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и RBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -82.79% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -70.82% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -70.82% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -82.79% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -69.41% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -53.01% | -33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 41.76% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и RBLX
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Roblox Corporation (RBLX) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | RBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 16.92% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 47.88% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 59.45% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 69.18% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 70.06% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и RBLX
Ни MSTR, ни RBLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и RBLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and RBLX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to RBLX (16.92%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs RBLX's -82.79%.
RBLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и RBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор