Сравнение MSTQX с NWAUX
MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 5.69%/yr vs 10.15%/yr for NWAUX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.
Доходность
Сравнение доходности MSTQX и NWAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTQX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 6.26%.
MSTQX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
NWAUX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTQX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 5.36% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 17.03% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 6.26% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Correlation
The correlation between MSTQX and NWAUX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between MSTQX and NWAUX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTQX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
MSTQX
NWAUX
Сравнение MSTQX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.66 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.46 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.44 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSTQX и NWAUX
Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и NWAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTQX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.23% | -21.07% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -6.70% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -19.31% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -21.07% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -9.95% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.93% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 3.03% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQX и NWAUX
Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 2.62%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTQX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.63% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 7.70% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 10.09% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.10% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 15.93% | +4.78% |
Сравнение комиссий MSTQX и NWAUX
MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQX и NWAUX
Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NWAUX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.65% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.84% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTQX and NWAUX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWAUX has higher volatility (3.63%) compared to MSTQX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs NWAUX's -21.07%.
NWAUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTQX и NWAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор