PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTQX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTQX с NWAUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MSTQX returned 6.47%/yr vs 9.62%/yr for NWAUX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTQX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.

Доходность

Сравнение доходности MSTQX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTQX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у NWAUX с доходностью 5.45%.

MSTQX

1 день
0.63%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
4.64%
С начала года
7.62%
1 год
-3.67%
3 года*
9.00%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

NWAUX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
4.24%
С начала года
5.45%
1 год
4.53%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTQX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		7.62%-5.56%18.94%25.24%-16.29%17.40%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		5.45%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Correlation

The correlation between MSTQX and NWAUX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between MSTQX and NWAUX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar U.S. Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTSXMSTQX с MSTBXMSTQX с VOOMSTQX с MSTFXMSTQX с MSCI
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с SPMONWAUX с VOONWAUX с JEPQ

Доходность на риск

MSTQX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTQX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTQXNWAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.47

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.75

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.58

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

1.39

-1.75

MSTQX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTQX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTQX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTQX и NWAUX

Максимальная просадка MSTQX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQX и NWAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTQXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-21.07%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-8.55%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-19.31%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-21.07%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-10.63%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.01%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

3.58%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTQX и NWAUX

Текущая волатильность для Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) составляет 3.02%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTQXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.27%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

8.36%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

10.64%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.17%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

15.88%

+4.73%

Сравнение комиссий MSTQX и NWAUX

MSTQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTQX и NWAUX

Дивидендная доходность MSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности NWAUX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.64%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.93%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTQX and NWAUX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWAUX has higher volatility (4.27%) compared to MSTQX (3.02%). In terms of maximum drawdown, MSTQX dropped -36.23% vs NWAUX's -21.07%.

NWAUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTQX и NWAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор