Сравнение MSTQ с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
MSTQ и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTQ - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 14 мар. 2022 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTQ и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTQ и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | -4.76% | 20.57% | 21.76% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTQ показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
MSTQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTQ и PBJA
MSTQ берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
MSTQ vs. PBJA — Ранг доходности на риск
MSTQ
PBJA
Сравнение MSTQ c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTQ | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.88 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.70 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.53 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTQ | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.46 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MSTQ и PBJA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTQ и PBJA
Дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 14.66% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTQ и PBJA
Максимальная просадка MSTQ за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTQ и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTQ | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -8.50% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -6.16% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -1.89% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -0.58% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.10% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTQ и PBJA
LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что MSTQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTQ | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.54% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 3.74% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 8.31% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 6.53% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 6.53% | +12.45% |