Сравнение MSTPX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTPX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | -0.60% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%.
MSTPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTPX и NPV
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
MSTPX vs. NPV — Ранг доходности на риск
MSTPX
NPV
Сравнение MSTPX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.44 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 0.75 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSTPX и NPV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и NPV
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и NPV
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTPX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -44.25% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -8.95% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -44.25% | +33.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -17.24% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -10.15% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.77% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и NPV
Текущая волатильность для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) составляет 0.91%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTPX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 2.60% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 5.25% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 9.06% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 13.51% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 13.19% | -9.34% |