PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTPX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTPX с DFABX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTPX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTPX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.50%2.38%2.57%5.62%-1.50%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, MSTPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

MSTPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.10%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

DFABX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.73%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Municipal Bond Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTSXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTVXMSTPX с MSTQX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с NMTRXDFABX с FUENXDFABX с VMLUX

Сравнение комиссий MSTPX и DFABX

MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

MSTPX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTPX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTPXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

3.90

-3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

7.13

-6.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.50

-2.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

4.84

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

26.76

-25.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTPX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTPX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTPX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTPXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.90

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.44

-1.81

Корреляция

Корреляция между MSTPX и DFABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTPX и DFABX

Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTPX и DFABX

Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTPXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.90%

-2.46%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-0.50%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.06%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.25%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.09%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTPX и DFABX

Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTPXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.18%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.40%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

0.71%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

0.97%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

0.97%

+2.88%