Сравнение MSTPX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTPX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTPX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | -0.60% | 2.38% | 2.57% | 5.62% | -7.20% | 1.48% | 5.43% | 6.24% | 2.06% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%.
MSTPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTPX и ATOIX
MSTPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
MSTPX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
MSTPX
ATOIX
Сравнение MSTPX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTPX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 3.34 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 16.90 | -16.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 10.74 | -9.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 32.23 | -31.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 91.90 | -90.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTPX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 3.34 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 2.69 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.45 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между MSTPX и ATOIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTPX и ATOIX
Дивидендная доходность MSTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTPX Morningstar Municipal Bond Fund | 1.56% | 2.33% | 3.25% | 2.67% | 2.15% | 1.75% | 3.16% | 2.67% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок MSTPX и ATOIX
Максимальная просадка MSTPX за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTPX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTPX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -1.46% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -0.10% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.90% | -0.37% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.10% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.06% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.03% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTPX и ATOIX
Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MSTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTPX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.00% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 0.65% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 0.92% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 0.81% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 0.78% | +3.07% |