Сравнение MSTP с XDSQ
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 15.05% for XDSQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.05%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.05% | 12.21% |
Correlation
The correlation between MSTP and XDSQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
MSTP
XDSQ
Сравнение MSTP c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.58 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.51 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и XDSQ
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -26.06% | -71.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -9.60% | -87.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -0.03% | -97.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -4.91% | -64.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 2.01% | +75.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и XDSQ
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 0.62% | +43.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 8.09% | +107.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 10.50% | +133.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 15.28% | +126.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 15.02% | +126.78% |
Сравнение комиссий MSTP и XDSQ
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и XDSQ
Ни MSTP, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and XDSQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to XDSQ (0.62%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 15.05% vs -96.14% for MSTP. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 15.05% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор