Сравнение MSTP с PLTM
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). MSTP is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, MSTP returned -96.14% vs 27.29% for PLTM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -19.61%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -27.97%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -89.07% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -19.61% | 67.77% |
Correlation
The correlation between MSTP and PLTM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MSTP
PLTM
Сравнение MSTP c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.67 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.49 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и PLTM
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -42.32% | -55.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | -40.62% | -56.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -40.62% | -56.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -18.66% | -51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | 18.37% | +59.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и PLTM
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) имеет более высокую волатильность в 44.19% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что MSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | 11.52% | +32.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | 46.02% | +69.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 51.35% | +92.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 32.99% | +108.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 31.10% | +110.70% |
Сравнение комиссий MSTP и PLTM
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и PLTM
Ни MSTP, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and PLTM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTP has higher volatility (44.19%) compared to PLTM (11.52%). In terms of maximum drawdown, MSTP dropped -97.39% vs PLTM's -42.32%.
On 1-year performance, PLTM leads with 27.29% vs -96.14% for MSTP. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 27.29% return vs -96.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор