Сравнение MSTP с MUU
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MSTP is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -38.05% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between MSTP and MUU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSTP
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и MUU
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -26.28% | -71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -26.28% | -71.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -10.19% | -59.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 295.32% | -151.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 295.32% | -153.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 295.32% | -153.52% |
Сравнение комиссий MSTP и MUU
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и MUU
Ни MSTP, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and MUU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор