Сравнение MSTP с ILS
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.28% |
Correlation
The correlation between MSTP and ILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. ILS — Ранг доходности на риск
MSTP
ILS
Сравнение MSTP c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.90 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и ILS
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -1.56% | -94.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | 0.00% | -95.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -0.25% | -68.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 2.77% | +138.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 3.38% | +138.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 3.38% | +138.09% |
Сравнение комиссий MSTP и ILS
MSTP берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и ILS
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTP is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTP is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор