PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.86%9.45%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTGX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX

Сравнение комиссий MSTMX и CRMVX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.17

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.39

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.77

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.00

+0.52

Корреляция

Корреляция между MSTMX и CRMVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и CRMVX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и CRMVX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-97.39%

+76.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-2.81%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-97.39%

+76.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-97.14%

+93.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-22.05%

+16.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.86%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и CRMVX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) имеют волатильность 1.79% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.80%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.99%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.17%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

1,708.90%

-1,703.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

1,593.93%

-1,588.15%