PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTMX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTMX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

MSTMX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTMX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTMX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		-2.03%10.03%4.60%10.77%-13.11%-2.27%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, MSTMX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

MSTMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-1.31%
1 год
5.27%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Multisector Bond Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с MSTMX:
MSTMX с NWXHXMSTMX с PIMIXMSTMX с MSTBXMSTMX с MSTSXMSTMX с MSTRXMSTMX с MSTQXMSTMX с MSTVX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий MSTMX и CBRDX

MSTMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund

Доходность на риск

MSTMX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTMX
Ранг доходности на риск MSTMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTMX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTMXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.11

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.84

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.05

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

9.20

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTMX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTMX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTMX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTMXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.11

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.35

-1.83

Корреляция

Корреляция между MSTMX и CBRDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTMX и CBRDX

Дивидендная доходность MSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTMX
Morningstar Multisector Bond Fund		3.19%4.00%6.01%5.26%1.42%4.17%2.68%6.18%0.37%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTMX и CBRDX

Максимальная просадка MSTMX за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTMX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTMXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-2.46%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-1.74%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.88%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-0.33%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.39%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTMX и CBRDX

Morningstar Multisector Bond Fund (MSTMX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MSTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTMXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.77%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

1.22%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

2.13%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

2.07%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

2.07%

+3.71%