PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

MSTIX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 янв. 1991 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		0.08%4.69%2.41%3.70%-3.33%0.43%2.55%2.53%1.81%1.29%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, MSTIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

MSTIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.55%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MSTIX:
MSTIX с MBAIXMSTIX с MKHCXMSTIX с MSOAXMSTIX с MSPIXMSTIX с MGDIXMSTIX с MGXIXMSTIX с KLGAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий MSTIX и USMTX

MSTIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MSTIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTIX
Ранг доходности на риск MSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

3.86

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

6.92

-4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

3.29

-1.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

6.97

-4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

36.30

-27.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.86

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

2.60

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.09

-0.52

Корреляция

Корреляция между MSTIX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTIX и USMTX

Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTIX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund		3.06%3.38%3.14%2.85%1.38%0.85%1.37%1.76%1.48%1.28%0.87%0.82%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTIX и USMTX

Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.99%

-1.98%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-0.40%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-1.92%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.30%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.19%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.08%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTIX и USMTX

MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.22%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.40%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

0.70%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

0.72%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

0.75%

+0.81%