Сравнение MSTIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MSTIX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 янв. 1991 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | -0.03% | 4.69% | 2.41% | 3.70% | -3.33% | 0.43% | 2.55% | 2.53% | 1.81% | 1.29% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTIX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MSTIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.77% соответственно.
MSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.56%
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTIX и DMREX
MSTIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MSTIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MSTIX
DMREX
Сравнение MSTIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.31 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.35 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.90 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.38 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между MSTIX и DMREX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTIX и DMREX
Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 3.07% | 3.38% | 3.14% | 2.85% | 1.38% | 0.85% | 1.37% | 1.76% | 1.48% | 1.28% | 0.87% | 0.82% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSTIX и DMREX
Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.99% | -13.22% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -0.92% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -5.33% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.62% | -13.22% | +7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.32% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.89% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.29% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTIX и DMREX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) имеют волатильность 0.50% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.49% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.71% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.17% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.47% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 3.14% | -1.59% |