Сравнение MSTIX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
MSTIX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 янв. 1991 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTIX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTIX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 0.08% | 4.69% | 2.41% | 3.70% | -3.33% | 0.43% | 2.55% | 2.53% | 1.81% | 0.23% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
MSTIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTIX и DCARX
MSTIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
MSTIX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
MSTIX
DCARX
Сравнение MSTIX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTIX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.06 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.97 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.57 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.99 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 12.16 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTIX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.93 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MSTIX и DCARX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTIX и DCARX
Дивидендная доходность MSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTIX MainStay MacKay Short Term Municipal Fund | 3.06% | 3.38% | 3.14% | 2.85% | 1.38% | 0.85% | 1.37% | 1.76% | 1.48% | 1.28% | 0.87% | 0.82% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTIX и DCARX
Максимальная просадка MSTIX за все время составила -8.99%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTIX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTIX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.99% | -12.27% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -0.93% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -4.79% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.24% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.76% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTIX и DCARX
MainStay MacKay Short Term Municipal Fund (MSTIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеют волатильность 0.53% и 0.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTIX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.51% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.71% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.28% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 2.25% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 2.93% | -1.37% |