Сравнение MSTGX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTGX и MHESX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MSTGX Morningstar Global Income Fund	3.10%	12.04%	5.36%	11.91%	-11.18%	8.46%	3.92%	19.97%	-3.56%
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund	-1.38%	17.63%	0.77%	12.54%	-26.14%	6.62%	20.24%	20.22%	-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, MSTGX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%.

MSTGX

1 день: 0.39%

1 месяц: -3.55%

С начала года: 3.10%

6 месяцев: 4.16%

1 год: 10.06%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 4.82%

10 лет*: —

MHESX

1 день: -0.15%

1 месяц: -8.64%

С начала года: -1.38%

6 месяцев: 2.38%

1 год: 19.22%

3 года*: 7.78%

5 лет*: 0.24%

10 лет*: 4.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morningstar Global Income Fund

Название символа

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с MSTGX:

MSTGX с VOO MSTGX с SPY MSTGX с IGM MSTGX с MSTFX MSTGX с MSTMX MSTGX с MSTSX MSTGX с MSTPX

Часто сравнивают с MHESX:

MHESX с TZINX MHESX с FESGX MHESX с FFAAX MHESX с CIBFX MHESX с TRXAX MHESX с APPLX MHESX с JNSMX

Сравнение комиссий MSTGX и MHESX

MSTGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

MSTGX

Morningstar Global Income Fund

MHESX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MSTGX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTGX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTGX	MHESX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.30	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.95	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.29	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	1.35	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.32	6.14	+3.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTGX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTGX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTGX	MHESX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.30	+0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.02	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.18	+0.42

Корреляция

Корреляция между MSTGX и MHESX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MHESX

Дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MSTGX Morningstar Global Income Fund	2.53%	2.97%	6.64%	6.32%	8.79%	10.48%	2.96%	4.11%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund	0.00%	0.00%	0.94%	0.20%	6.43%	4.56%	4.72%	1.74%	0.75%	2.41%	3.16%	2.85%

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MHESX

Максимальная просадка MSTGX за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTGX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSTGX	MHESX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.52%	-46.01%	+18.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.13%	-10.87%	+4.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.64%	-36.05%	+16.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.91%	-8.64%	+4.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.38%	-11.76%	+7.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.44%	2.74%	-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MHESX

Текущая волатильность для Morningstar Global Income Fund (MSTGX) составляет 2.14%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что MSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSTGX	MHESX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.14%	4.36%	-2.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.37%	7.93%	-3.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.67%	15.57%	-6.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.15%	15.16%	-7.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.90%	14.78%	-3.88%

Сравнение MSTGX с MHESX

Доходность

Сравнение доходности MSTGX и MHESX

Сравнение доходности по годам MSTGX и MHESX

Доходность по периодам

MSTGX

MHESX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MSTGX и MHESX

Доходность на риск

MSTGX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

MSTGX

MHESX

Сравнение MSTGX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSTGX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTGX и MHESX

Просадки

Сравнение просадок MSTGX и MHESX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTGX и MHESX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)