PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и GSINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий MSTFX и GSINX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.36

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.80

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.87

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.54

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.81

-0.46

Корреляция

Корреляция между MSTFX и GSINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и GSINX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GSINX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и GSINX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-28.80%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.74%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-25.46%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-5.22%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.88%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.17%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и GSINX

Morningstar International Equity Fund (MSTFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.86%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

7.41%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

12.49%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.44%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

15.77%

+3.34%