PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTFX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTFX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		0.98%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-5.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTFX показывает доходность 0.98%, а FHLFX немного выше – 0.99%.

MSTFX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-5.70%
1 год
10.59%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTSXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTQXMSTFX с MSTBX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий MSTFX и FHLFX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

MSTFX
Morningstar International Equity Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

MSTFX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.39

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.90

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.95

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.44

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между MSTFX и FHLFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и FHLFX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.54%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и FHLFX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTFXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-33.58%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.37%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-29.36%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-8.18%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.18%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.97%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и FHLFX

Текущая волатильность для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) составляет 5.99%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTFXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.63%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

11.01%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

17.06%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.82%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

17.63%

+1.48%