PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTFX с CIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTFX с CIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTFX (Morningstar International Equity Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MSTFX returned 4.51%/yr vs 4.90%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MSTFX charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.

Доходность

Сравнение доходности MSTFX и CIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTFX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 34.54%.

MSTFX

1 день
0.48%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.24%
6 месяцев
2.72%
1 год
15.43%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.51%
10 лет*
—

CIGIX

1 день
0.26%
1 месяц
13.78%
С начала года
34.54%
6 месяцев
37.88%
1 год
48.17%
3 года*
25.69%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTFX и CIGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		12.24%16.75%1.29%15.57%-15.36%7.25%8.99%22.90%-5.75%
CIGIX
Calamos International Growth Fund		34.54%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%29.69%-8.27%

Correlation

The correlation between MSTFX and CIGIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.84

Over the past year, the correlation between MSTFX and CIGIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar International Equity Fund

Calamos International Growth Fund

Часто сравнивают с MSTFX:
MSTFX с VOOMSTFX с MSTRXMSTFX с MSTPXMSTFX с MSTVXMSTFX с MSTBXMSTFX с MSTGXMSTFX с MSTQX
Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CIGEXCIGIX с CPLIXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX

Доходность на риск

MSTFX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTFX
Ранг доходности на риск MSTFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTFX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTFXCIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.09

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.84

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.01

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

11.14

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTFX vs. CIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTFX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CIGIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTFX и CIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTFXCIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.09

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MSTFX и CIGIX

Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и CIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTFXCIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-64.46%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-15.88%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-19.38%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.51%

-50.15%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-15.29%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.28%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTFX и CIGIX

Текущая волатильность для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) составляет 4.39%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что MSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTFXCIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

9.54%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

19.73%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

22.82%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

21.07%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.98%

-0.90%

Сравнение комиссий MSTFX и CIGIX

MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTFX и CIGIX

Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CIGIX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.02%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
MSTFX
Morningstar International Equity Fund		2.28%2.56%4.80%2.38%3.60%15.59%2.76%2.65%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTFX and CIGIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to MSTFX (4.39%). In terms of maximum drawdown, MSTFX dropped -35.86% vs CIGIX's -64.46%.

CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTFX и CIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор