Сравнение MSTFX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
MSTFX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTFX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTFX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | -1.79% | 16.75% | 1.29% | 15.57% | -15.36% | 7.25% | 8.99% | 22.90% | -5.75% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%.
MSTFX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTFX и ANDIX
MSTFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
MSTFX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
MSTFX
ANDIX
Сравнение MSTFX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTFX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.99 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.40 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.42 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.30 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTFX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MSTFX и ANDIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTFX и ANDIX
Дивидендная доходность MSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTFX Morningstar International Equity Fund | 2.61% | 2.56% | 4.80% | 2.38% | 3.60% | 15.59% | 2.76% | 2.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSTFX и ANDIX
Максимальная просадка MSTFX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTFX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTFX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -27.59% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.76% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.51% | -27.59% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -8.31% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.33% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.35% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTFX и ANDIX
Morningstar International Equity Fund (MSTFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеют волатильность 5.07% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTFX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 8.12% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 12.93% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 12.75% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 13.44% | +5.65% |