PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с MSTY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с MSTY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO).

MSTE.TO и MSTY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и MSTY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и MSTY.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-13.40%-46.36%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у MSTY.TO с доходностью -13.40%.

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-56.30%
1 год
-51.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY
Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с BKCL.TOMSTY.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий MSTE.TO и MSTY.TO

И MSTE.TO, и MSTY.TO имеют комиссию равную 0.40%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. MSTY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c MSTY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOMSTY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.79

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

-1.16

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.72

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

-1.34

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. MSTY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY.TO равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и MSTY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOMSTY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и MSTY.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и MSTY.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, что больше доходности MSTY.TO в 91.60%

TTM2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		91.60%86.73%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и MSTY.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки MSTY.TO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и MSTY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOMSTY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-71.75%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-71.35%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.21%

-66.18%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-32.88%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.92%

38.72%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и MSTY.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOMSTY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

15.18%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

51.08%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

65.81%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.48%

70.52%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.48%

70.52%

+14.96%