PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTY.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

MSTY.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTY.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTY.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)2025
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		-13.40%-53.11%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%33.96%

Доходность по периодам

С начала года, MSTY.TO показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью -1.56%.

MSTY.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.40%
6 месяцев
-56.30%
1 год
-51.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSTY.TO:
MSTY.TO с MSTE.TOMSTY.TO с BITIMSTY.TO с ZST.TOMSTY.TO с MSTYMSTY.TO с VCN.TOMSTY.TO с ECHI.TOMSTY.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий MSTY.TO и BKCL.TO

MSTY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTY.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY.TO
Ранг доходности на риск MSTY.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTY.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

2.75

-3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

3.54

-4.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.57

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.99

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

16.68

-18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTY.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTY.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

2.75

-3.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

1.62

-2.37

Корреляция

Корреляция между MSTY.TO и BKCL.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность MSTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 91.60%, что больше доходности BKCL.TO в 13.14%

TTM202520242023
MSTY.TO
Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF		91.60%86.73%0.00%0.00%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок MSTY.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка MSTY.TO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTY.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-16.58%

-55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.35%

-9.90%

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.18%

-8.94%

-57.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-2.79%

-30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.72%

2.37%

+36.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY.TO и BKCL.TO

Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MSTY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTY.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

6.03%

+9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

9.97%

+41.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.81%

14.22%

+51.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.52%

12.91%

+57.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.52%

12.91%

+57.61%