PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

MSTE.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%14.08%

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -2.10%.

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий MSTE.TO и HDIF.TO

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.84

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.27

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.14

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

5.14

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.84

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.36

-1.07

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и HDIF.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%, что больше доходности HDIF.TO в 11.03%

TTM2025202420232022
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-24.07%

-56.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-13.20%

-67.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.21%

-5.39%

-69.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.03%

-6.90%

-28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.92%

2.93%

+42.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и HDIF.TO

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MSTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.71%

5.76%

+12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

10.37%

+53.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

18.21%

+63.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.48%

17.67%

+67.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.48%

17.67%

+67.81%