Сравнение MSTDX с MMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и MMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и MMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 2.70% | 10.66% | 14.79% | 16.35% | -26.21% | 8.52% | 40.08% | 61.40% | -5.46% | 24.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MMGEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям MMGEX по среднегодовой доходности: 2.05% против 13.83% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
MMGEX
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и MMGEX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.
Доходность на риск
MSTDX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск
MSTDX
MMGEX
Сравнение MSTDX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | MMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.12 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.68 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.89 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 8.06 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | MMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.12 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.08 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.48 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.29 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и MMGEX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и MMGEX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности MMGEX в 36.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
MMGEX MassMutual Small Cap Growth Equity Fund | 36.94% | 37.94% | 8.94% | 0.00% | 0.00% | 44.40% | 10.36% | 32.83% | 29.40% | 6.91% | 0.00% | 33.83% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и MMGEX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и MMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | MMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -63.65% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -13.78% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -51.21% | +37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -51.21% | +37.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -19.46% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -23.52% | +22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.23% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и MMGEX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | MMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 9.73% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 15.56% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 23.78% | -21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 32.42% | -30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 28.94% | -26.90% |