PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTDX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTDX с GPARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSTDX (MassMutual Short Duration Bond Fund) and GPARX (GuidePath Absolute Return Allocation Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, MSTDX returned 2.08%/yr vs 3.52%/yr for GPARX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSTDX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for GPARX.

Доходность

Сравнение доходности MSTDX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTDX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.52% соответственно.

MSTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.40%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.08%

GPARX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
15.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.32%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTDX и GPARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		0.84%6.18%6.38%5.88%-11.19%1.79%2.29%4.49%1.68%2.61%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		10.06%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Correlation

The correlation between MSTDX and GPARX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.33

The correlation between MSTDX and GPARX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Short Duration Bond Fund

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Часто сравнивают с MSTDX:
MSTDX с FIKQXMSTDX с MOSAXMSTDX с VIITXMSTDX с DLBMXMSTDX с MDDAXMSTDX с DLHYXMSTDX с MEFAX
Часто сравнивают с GPARX:
GPARX с GPICXGPARX с STBCXGPARX с ACSNXGPARX с DTRIXGPARX с DTCPXGPARX с RSDIXGPARX с MWLDX

Доходность на риск

MSTDX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTDX
Ранг доходности на риск MSTDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTDX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTDXGPARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.40

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.18

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.54

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.40

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

15.87

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTDX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTDX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPARX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTDX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTDXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.83

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MSTDX и GPARX

Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и GPARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTDXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-15.56%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-4.68%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

-4.68%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-15.56%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.31%

-15.56%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.56%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.38%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.00%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTDX и GPARX

Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.64%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTDXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.65%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

6.01%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

6.64%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

5.02%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

4.26%

-2.20%

Сравнение комиссий MSTDX и GPARX

MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTDX и GPARX

Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GPARX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund		3.00%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%
MSTDX
MassMutual Short Duration Bond Fund		4.44%4.36%2.63%2.48%1.46%1.90%4.44%3.35%3.82%2.51%2.36%2.57%

Часто задаваемые вопросы

MSTDX and GPARX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPARX has higher volatility (1.65%) compared to MSTDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, MSTDX dropped -13.31% vs GPARX's -15.56%.

MSTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTDX и GPARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор