Сравнение MSTDX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTDX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTDX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTDX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции MSTDX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.05% против 3.33% соответственно.
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTDX и GPARX
MSTDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
MSTDX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
MSTDX
GPARX
Сравнение MSTDX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTDX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.73 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 2.29 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.44 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 11.20 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTDX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.73 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между MSTDX и GPARX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTDX и GPARX
Дивидендная доходность MSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MSTDX и GPARX
Максимальная просадка MSTDX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTDX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTDX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -15.56% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -4.68% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -15.56% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.31% | -15.56% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.88% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.40% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTDX и GPARX
Текущая волатильность для MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) составляет 0.47%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTDX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.14% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 6.13% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 6.57% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 4.94% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 4.23% | -2.19% |