Сравнение MST с FIYY
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности MST и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -75.41% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between MST and FIYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. FIYY — Ранг доходности на риск
MST
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MST c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и FIYY
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -2.51% | -95.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -1.91% | -95.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.28% | -1.50% | -63.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.41% | 4.95% | +129.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.52% | 4.95% | +122.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.52% | 4.95% | +122.57% |
Сравнение комиссий MST и FIYY
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и FIYY
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and FIYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для MST и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор